Atlético de Madrid
Junto con María Vargas, que había sido jugadora de la extinta sección femenina del Atlético de Madrid, contactaron con el Atlético de Madrid a través del coordinador del fútbol base del club, Víctor Parra, para convencerlos de que abriesen de nuevo la sección femenina del club. El club accedió a su petición y les cedió la ropa del equipo cadete del año anterior, que ya no les servía por cambio de patrocinio, y Lola dejó la portería para ser nombrada presidenta del equipo, que no estaba integrado en el organigrama del club. De esta forma en la temporada 2001/2002 se puso en marcha el denominado en un principio como Atlético Féminas. Lola consiguió encontrar un patrocinador que financiara los gastos del equipo y, por normativa de la RFEF, comenzaron en la última categoría profesional de fútbol femenino: Primera Regional.
En la temporada 2002/03 Lola creó la Escuela de Fútbol femenino, que tuvo más de 200 aspirantes a ingresar, y el primer equipo ascendió a Primera Nacional . Ese año también intercedió para que Milene Domingues fichase por el Rayo Vallecano Femenino.
Una sola temporada en Primera Nacional, la 2005/06, les sirvió para lograr el ascenso a la Superliga, quedando segundas tras el Sporting de Huelva, donde por fin, el Atlético de Madrid integró en su organigrama al Atlético Féminas, que pasaría a llamarse Club Atlético de Madrid Féminas y pudiendo entrenar en la Ciudad Deportiva del club y usar el uniforme reglamentario.
Menos de diez años después, en la temporada 2014/15, consiguió el subcampeonato de Liga, debutando en la Liga de Campeones la temporada siguiente.
Ese verano de 2016, el Club decidió integrar definitivamente y a todos los efectos al equipo femenino en su estructura, pasando los equipos femeninos a formar parte de pleno derecho del Club. Ese cambio supuso que Lola Romero dejara de ser Presidente del Club Atlético de Madrid Féminas para convertirse en directora general de la sección, de modo que el presidente, tanto del Atlético de Madrid Femenino como del Masculino, como del resto del Club, fuera desde entonces Enrique Cerezo.
La temporada de su debut europeo, coincidiendo precisamente con la mentada integración en la estructura del Club, se alzó el equipo femenino entrenado por Ángel Villacampa con la Copa de 2016. A esa Copa le seguirían tres Ligas (2017, 2018 y 2019) consecutivas los tres años siguientes. Además en diciembre de 2016 y marzo de 2017 jugaron en el Estadio Vicente Calderón ante más de 10 000 personas en marzo de 2018 en el Estadio Metropolitano ante 22 202 personas, y en marzo de 2019 ante más de 60 000 espectadores.